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#EBA发布内部模型结果一致性的年度评估

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欧洲银行业管理局(EBA)发布了两份有关所有授权使用内部方法来计算资本要求的欧盟机构中的风险加权资产(RWA)一致性的报告。 这些报告涵盖高和低违约投资组合(LDP和HDP)的信用风险,以及市场风险。 结果证实,大多数风险权重(RWs)变异性可以用基本原理来解释。 这些基准测试是解决不必要的不​​一致和恢复对内部模型的信任的基本监督和融合工具。

信用风险练习

信用风险报告研究了导致不同银行模型之间存在差异的不同驱动因素。 结果大致上与先前的练习一致,变异性的差异的50%用简单的风险动因(“自上而下的分析”),低于10个百分点的自民党的RW偏差(“共同交易对手分析”)和与经验观察指标(“回测分析”)相比,HDP通常偏于保守。

此外,今年,EBA首次在HDP上与标准方法(SA)风险权重进行了比较。 在SA下观察到的总体变异性与在IRB上观察到的变异性相似。 在这方面,在单一风险类别中,IRB方法下的变异性以保守的方式遵循风险的经验变异性(通过违约率观察)。 另一方面,值得注意的是,SA中RWA的变化与经验风险的变化联系较少。

与往年一样,定量分析辅以定性分析,以更好地了解锻炼的定量指标。 除了由主管人员填写的问卷调查表以及与七个机构进行的访谈外,还在机构之间进行了一项调查,以更好地评估评级等级方法的变异性。 这项调查突出了违约概率(PDs)的校准类型上实践的多样性。

市场风险练习

该报告介绍了2019年监管基准的结果,并总结了EBA在2018/19年度进行的假设投资组合活动(HPE)得出的结论。

2019年的练习是使用新的假设工具和投资组合进行的第一次练习。 新的工具集主要包括香草工具,并且相对于之前的三个基准测试,要建模的工具数量更加广泛。 与之前的练习相比,2019年的分析显示,初始市场估值的分散程度大大降低,风险衡量指标有所降低,尤其是对于总投资组合而言。 预期会有所改善,这可能是由于市场风险基准工具的简化。 剩余的差异可能是银行首次使用新的基准工具的结果

至于分散,银行和主管当局已经对大部分分散进行了审查并证明了其合理性。 一小部分的异常观测值仍无法解释,预计将成为正在进行的监督活动的一部分。

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定量分析的范围已扩大到以前的活动,同时还向主管当局提供了问卷调查表。 尽管已查明了大多数原因,并已采取措施减少了假设的RWA的不必要的可变性,但只有通过持续的分析才能评估这些措施的有效性。

  • 这些年度基准测试活动有助于EBA为改善监管框架,增加监管实践的融合并因此恢复对内部模型的信心而开展的工作。 对于信用风险内部模型,EBA遵循了 实施内部模型监管审查的路线图.
  • 应与其他旨在减少不必要的可变性水平的努力同时阅读本练习。 特别是 EBA路线图修复IRB模型 是IRB框架审核的重要组成部分,也是IRB框架带来的改进 巴塞尔协议三最终框架 由EBA在一系列建议中评估为 回答欧洲委员会的咨询意见.
  • 演习提供了基于基准的定期监督工具,以支持主管部门对内部模型的评估,并与欧盟同行进行比较。

 

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