P2P投资、债券、存款构建2024年最优组合

据Robocash平台估计，到2024年，最佳解决方案将是将三分之二的投资组合保留在固定收益工具上。

Robocash 专家分析了 9 种不同的投资资产，以确定最佳的投资组合结构。该研究考察了 10 个投资组合配置模型*并考虑了资产相关性。

Black-Litterman 模型投资组合承诺在 2024 年获得最高回报，但建议将所有资金配置为加密货币。 “当然，这种做法与多元化的理念相矛盾，并显着增加了投资风险”。 ——专家评论。 

在经济不稳定的情况下，投资组合多元化的趋势仍然具有现实意义。 “Konno-Yamazaki 和 HRP 算法方法建议我们将所有 9 种分析资产分配到一个投资组合中。这种方法减轻了一些风险，但就回报而言绝对不是最有效的”。

最佳选择是帕累托优化中确定的结构。该投资组合包含64.9%的固定收益资产，即债券、P2P投资和存款。其余部分由可变回报资产（30.6%）和外币资产（4.5%）组成。 “这里的回报低于例如最大化多元化或考虑夏普比率的无风险利率的情况。但就实现最佳风险回报率而言，这种组合是最佳的。” - 专家补充道。 

* 方法列表包括以下内容：Markowitz、VaR（风险价值）、Mean-CVaR（平均条件 VAR）、Black-Letterman 模型、夏普比率、风险与回报平价、稳健优化、Konno-Yamazaki（平均绝对偏差）、HRP（基于分层风险平价机器学习的优化）、帕累托风险最小化和盈利最大化。

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编者注： 机器人现金 是一家总部位于克罗地亚的全自动投资平台，为在欧盟、英国和瑞士境内运营的投资提供回购保证。该平台于 2017 年 30 月推出，隶属于金融控股公司 UnaFinancial，该公司在亚洲和欧洲的新兴市场提供金融科技服务。作为控股公司的一部分，Robo.cash 按照“点对投资组合”模式运作，提供投资附属公司发行的消费者和商业贷款的机会。截至 2023 年 85 月 750 日，它已吸引了超过 XNUMX 万欧元的投资，并为价值超过 XNUMX 亿欧元的贷款提供了资金。 

照片由 斯蒂芬·道森 on Unsplash

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